Любому очевидно, что VWAP намертво связан с объемом. Еще бы, ведь даже сама расшифровка говорит об этом — volume-weighted average price или средневзвешенная цена, если на русском.

И эта штука — оценка по объему — имеет достаточно большой недостаток. Его можно наблюдать на этом скрине:


Это новый контракт РИ, часовик. Наш стандартный «объемный» VWAP — розовый.
На текущей неделе в контракт начали заходить деньги, т.е. объем. И VWAP немедленно стал на это реагировать.

Подобную штуку можно наблюдать на вечерке. VWAP, запущенный под конец основной сессии, будет слабо реагировать на ценовые движения в рамках вечерней сессии. Объяснение банальное — абсолютные значения объема резко падают и не могут оказывать существенное влияние в расчетах.

Поэтому лично я давным давно использую VWAP, который не имеет в своих расчетах и намека на объем.

P.S. Пользуюсь таким: https://www.mql5.com/ru/market/product/61807

Tелега: (@StockGamblers): www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!

Мы постоянно кодим всякое для наших торговых нужд. Кодим хорошо, творчески. И даже то, что казалось бы уже есть на маркетах, приходится кодить заново. Почему? 1. 99% всего — результат рукожопства 2. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кодим в основном для МТ5. Плюс есть хорошие работы для ТigerTrade — у них на форуме можно поискать.

На этот раз закодили вариацию любимого многими VWAP. В нашем чате да и на различных форумах то и дело слышны вопросы — где найти VWAP. Ну вот и решили сделать удобный, тем более и самим нужен для ряда торговых условий алгоритмов.

Что есть в этом VWAP? Он стандартный, не Anchored (Anchored тоже есть, но об этом в следующий раз). Т.е. накинув один раз индикатор на график, вы будете получать автоматический старт расчета с началом каждого дня.



Но здесь добавлена возможность сделать иную периодизацию. Не со старта каждого дня, а, к примеру, каждый торговый час...



( Читать дальше )